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「逆張りシステムトレード術」は、システムトレードとは何ぞや？ということを中心に説明していて、その実践編が「逆張りシステムトレード実践テクニック」という位置付けになります。取り敢えず始めてみようと考えるのなら「実践テクニック」の方をお勧め。
「逆張りシステムトレード術」は、トレード云々よりも資金の運用方法を重要視しています。「期待値が低いトレードはするな」とか「マネーマネージメントを心掛けリスク管理を怠るな」とか。なんかennさん投資講座と同じ流れで興味深かったです。ennさん自身、トレーダーとして勤務していた頃にバックテストをやってた話もありましたし、通じる所があるのでしょう =)。
「実践テクニック」は、逆張り投資法の売買ルールを元にバックテストを行う、という流れを説明しています。逆張り投資法以外の売買ルールがあると面白かったんですが、他のバックテストはありませんでした。ちなみにシステムトレードのキモはバックテストのようです。この辺のシステム構築のためのヒントについては触れられていないので、彼らの商材への導線へ繋がるのでしょうか。
ええ、バックテストは自分で何とかします =)
バックテストによると逆張り投資法自体は勝率100%らしいのですが、それには条件があってシグナルに合わせて無限ナンピンできる必要があって、実際にはそんなことは無理ですよねってことで条件を加えていった結果、勝率80%ということに落ち着いたようです。この辺のマネーマネジメントは結構面白かったです。
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で、今回は書籍で既にバックテスト済みの逆張り投資法を実践してみようかと思います。以下の条件で開始しようかと。
- 資金：200万円、4銘柄分散（=50万円*4銘柄）
- 逆シグナル：30銘柄以上
- 東証１部、売買代金5000万円以上
- 30日期限切れルール
- 100万円以下、250万円以上で終了
逆シグナルが謎ワードになると思うのですが、その辺は書籍で確認しておくんなまし。ちなみに今日の時点での逆シグナルは、インフォテリアのライツイシュー1銘柄のみでした。
実質は0銘柄と思って間違いないですね。
逆シグナルなんですが、今回はSBI証券の銘柄スクリーニングを用いて算出しました。移動平均を使ったシグナルですのでどこの証券会社でもスクリーニングできるかと思います。
で、どうも会社四季報でも出来そうな感じでした。逆シグナル条件は以下の2つを満たしている必要があります。
- 25日移動平均線からのかい離率が△25%以下
- 5日移動平均線からのかい離率が△10%以下
これを4/18現在の終値で計算したのが以下。
5日移動平均線で180銘柄となっていますが、これは4/18に売買が行われていない銘柄の株価の扱いが0円なっているからで、実際には0銘柄です。これは3番目の条件で弾いています。
銘柄スクリーニングでも同様の結果ですので間違ってはいないと思われます。いつになったら買いシグナルが現れるのやら。
先は長そうです =)
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