今日の雑談 (11/16)

当方、11/28から活動が止まる可能性

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予約はとっくに済ませてますよ =)。

モンハンシリーズは好物でして正直、発売後は数日は会社にお腹が痛くなることを予約しているほどでして、今回もすべての活動をモンハンに捧げる予定なのでございます。

一応、言っとく。

レバレッジETFの剥離率が出始めてるって話

ダブルインバースETF非連動問題まとめ ・野村アセットが新規設定申込を停止したことでマーケットメイカーが離脱 ・MM不在のため裁定取引が行われずETF株価と基準価額が乖離、またETF株価と対象指標が非連動に ・設定申込再開時にはMMの参加によりETF株価は理論価格に収束するだろう

— ダーヤン (@kabugeinin) 2015, 11月 13

ETF取引するときはちゃんとINAV見てからにしような！ https://t.co/EWjbW86VMr

— ダーヤン (@kabugeinin) 2015, 11月 11

例のダブルインバースの乖離の件もコメント。 野村アセット 「設定申込みの受け付けを一時停止しているETFの運用経過等について」 https://t.co/JWqO2SodlR

— RING (@xRINGx) 2015, 11月 16

今日の雑談 (10/1)でETFの裁定について書いてあるので参考に。

野村アセットマネジメントが運用・管理する「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（愛称：日経レバレッジ指数ＥＴＦ）」 は、16日から設定申し込みの受け付けを停止した。先物市場の流動性に与える影響力が大きくなり、指数との連動性を保つことが難しくなっていることが理由だ。
-- レバレッジＥＴＦ巨大化、先物と裁定も誘発－設定停止で影響力低下も - Bloomberg

10月から機関投資家の先物とETFの鞘取りを中止したため、実際の理論値よりずれ始めていますよって流れになります。

以前説明した「ETFは、機関投資家によって日々増資と減資が繰り返されているんです」が出来ない状態なのです。機関投資家の鞘取りが始まれば、理論値に戻ることも考えられるのですが今のところ、その計画はないようです。

つかこれだけ剥離があるってことは機関投資家は結構、美味しい商売をしているってことなのかもしれませんね =)。

• 日経ダブルインバＥＴＦが基準価格からかい離、設定停止も一因 | Reuters